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Mis à jour le jeudi 8 janvier 2009
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 | Master Emploi annonces de thomsonreuters |  |
Ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths financières.
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Sujet de stage : Simulation de la Market VaR & PFE
1. La société :
Reuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier.
Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie.
Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits.
Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.
2. Le sujet de stage :
Les logiciels destinés à la gestion des risques financiers nécessitent de simuler les conditions de marché associées aux portefeuilles en utilisant la simulation historique ou les méthodes de Monte Carlo. Des mesures de risque sont alors estimées avec des méthodes statistiques. Les professionnels du risque utilisent ensuite ces techniques pour identifier et optimiser les sources de risque associées à leurs portefeuilles.
Le stagiaire travaillera dans l'équipe de l'ingénierie financière du département «Entreprise Risk Management» et il effectuera des recherches sur la simulation du risque de portefeuille telles que la VaR Marché et l'Exposition Future Potentielle, (Monte Carlo, Historical Simulation, Stress Test, Extreme Value Theory).
3. Niveau d'études et qualifications requises :
-Formation Supérieure de type école d'ingénieur ou Master : mathématiques appliquées à la finance de marché,
-Connaissance des modèles de simulation des données de marché,
-Connaissance d'un langage de programmation (C++, Java or VB),
-Bonne maîtrise de l'anglais (document à lire et à rédiger en anglais),
-Rigoureux, fiable et réactif.
4. Durée du stage : 6 mois
http://about.reuters.com/finsoft/
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifer les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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