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Credit Risk-Model Validation-Basel 2-Senior–URGENT.
Vous avez une expérience Bâle 2 significative, une expérience en Risk de crédit dans le contexte bancaire, un profil hautement quantitatif (background modelisation).
Souhaiteriez-vous avoir une visibilité globale sur le Risk ? Si oui, voici une opportunité qui vous prépare un avenir en or.
Mon client est actuellement en recherche active d'un membre pour rejoindre son équipe Credit Risk, validation de modèles (Bâle 2).
Il s'agit d'un client extrêment pragmatique qui est susceptible d'offrir très rapidement.
Mission Vous rejoindrez la nouvelle équipe Model validation Basel 2, et aurez une vision très complète du Risk au niveau du Groupe,
Vous aurez un rôle mixte: Quant et Audit,
Votre rôrle principal est de challenger les modèles et les valider, quantifier leurs risque et els analyser avec un oeil critique,
Vous travaillerez avec les équipes de modélisation, Risk, basel 2,
Vous présenterez régulièrement des rapports à la Vac. 3 aspects majeurs:
Aspect réglementaire (documents lourds),
Aspect quantitatif: statistiques, probabilités,
Aspect qualité de données internes.
Il s'agit d'un nouveau rôle. Profil 3 années d'expérience minimum en modélisation ou validation de modèles,
Profils très quantitatif (finance, statistiques, probabilité,
Expérience Bale 2 , Risk de crédit (3ans) en banque,
Excellente communication,
Anglais opérationnel. Poste à pourvoir immédiatement.
Pour plus de renseignements, consultez Emérique Opou chez Huxley Associates.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifer les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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